Die moderne Finanzwelt (Bankwesen, Versicherungen) benützt immer mehr mathematische Methoden. Die Grundlage liefert in erster Linie die Wahrscheinlichkeitstheorie. In dieser Woche werden die gedanklichen Ansätze erarbeitet und diskutiert, welche zum Rüstzeug des Mathematikers in der Finanzindustrie gehören. Jeder Teilnehmer wird zudem einer Gruppe zugeteilt, die eine konkrete Fallstudie zu berabeiten hat. An einem Abend ist mit dem Chief Executive Officier eines weltweiten Finanzkonzerns eine Diskussion geplant.
Leitung:
Prof. Dr. Hans Bühlmann, Dept. Mathematik, ETH Zürich
Prof. Dr. Paul Embrechts, Dept. Mathematik, ETH Zürich
Prof. Dr. L.C.G. Rogers, Dept. Mathematics, University of Bath, UK
Teilnahme:
Studierende ab 5. Semester einschliesslich Doktoranden. Voraussetzung sind Kenntnisse in Mathematik (Analysis, lineare Algebra, elementare Wahrscheinlichkeitsrechnung und Verständnis für ökonomische Zusammenhänge)
Literatur:
Für Interessierte, wird nicht vorausgesetzt.
*M. Baxter and A. rennie, Financial Calculus, Cambridge University Press, 1996
* S.R. Pliska, Introduction to Mathematical Finance. Discrete Time Modesl Blackwell, Oxford, 1997
*D. Williams, Probability with Martingales, Camebridge University Press, 1991
Weitere Literatur wird im Laufe des Sommers zugestellt.
